システムトレード人 - Trade Generation

皆様、こんにちは

ひさしぶりにブログ更新します！

リスクヘッジと言う言葉、最近ビジネスではカンタンにこの単語を使うことが多いと思います。何かビジネス上で取引を行う場合に、万が一に備えて保険を持つことです。文字通り保険商品を利用することもリスクヘッジです。

さて、
これを日常生活の上で置き換えて考えてみたらどうなるでしょうか？

最近は危険が多いですから、切実に考えてみるいいチャンスでもあると思います。


急にリストラされたり、


急に勤務先が倒産したり、


急に配置換えになったり、


急に転勤になったり、


急に、、、


と、世の中のサラリーマンのお父さん方は少なからずこのような不安の一つや二つはもったことがあるでしょう。


そしてその不安から解消されたいために、多くの人は頑張ります。


難しい資格を取るために勉強したり、


英語（英会話）を勉強したり、


会社で一生懸命に○○したり、、、


とにかく何か判らないけど、不安な状態を変えるために結構な時間を使って頑張るかたが多いと思います。真面目な人ほどこの傾向が強いように感じます。
しかし、ここでしっかり考えなければならないのは


『それって儲かるの？』
『いつ頃？』


ということです。
昨今の不況下ではカッコつけてる場合じゃないでしょう。
人生の時間も限られています。


漠然と頑張ってもゴールにはたどりつきません。
いろんなリスクヘッジの取り方はありますが、ビジネス上のリスクヘッジにもういちど頭を戻してみましょう。
ビジネスではリスクもそのヘッジ方法も明確なはずです。保険商品はどのリスクに対してどの範囲で保証します、と明確に契約がありますよね。

それと同じで、
日常生活の上でも明確なゴールをイメージしてそれに向けて動くことがすなわちリスクヘッジになります。
すると不思議とゴールに到達していても、いなくても、気持ちは安定してくるはずです。なぜならレールを外れずに（あきらめずに）進めば必ずゴールにたどりつくからです。


流行のアパートオーナーになって家賃収入を得る（不労所得）とかビジネスを立ち上げるとか、ネットアフィリエイトを頑張ってみるとか、家の使っていないスペースを誰かに貸して賃貸収入を得るとか、個人販売権ビジネス（ネットワークビジネス）に参加してみるとか、


これらには資格は必要ありません。
余暇を使ってできることです。


週末まずは肩の力を抜いて、

ボーーーーーーーーーーーーっと、、

考えてみることからはじめれば十分だと思います。
　
　

皆様、こんばんわ。


今日は久しぶりにコラムを書いてみようかと。


最近、調子はどう？と聞かれたら憂鬱な方が多いんじゃないでしょうか。私はと言えば最近の乱高下市場にはまったく興味がなく、もっぱらトレーディングシステムの開発に熱中しております。
乱高下のときには何もしないで見守るのが肝要。


暑い夏もようやく終わり、涼しい秋。
秋の夜長、行楽の秋、読書の秋、食欲の秋、と秋の言葉はたくさんありますよね。昔の人は現代人なんか比べようもないくらい季節の移り変わりを肌で感じとれたんだろうなぁ。空調の効いた部屋で仕事をしていると季節は感じるよりもネットで知る、ことのほうが多いのはなんだか切ない気分になります。
なんていつになくセンチな気分にさせてくれる秋ですが、読書の秋っていうくらい秋はじっくりモノを考えたり、頭を整理するにはうってつけの季節です、ほら、コンピュータだって頭（ＣＰＵ）は常に冷やしておかないと熱くなって壊れるでしょ？人間もあれと同じであまり暑いと頭の回転も悪くなる。。たぶん（私だけかな？）


このいい季節にはまりそうなもの提案します。
最近、落語が流行ってるって知ってました？


デアゴスティーニから『落語百選』という題で隔週発行のＤＶＤマガジンが発行されています。以前から興味があった私は早速買って見てみました。第1巻は『子ほめ』、『目黒のさんま』の2話収録、
マガジンには落語の話の説明や、用語、歴史の解説などなかなか興味深い内容で大満足です。話を覚えて演芸場に行ってみたいですね。


たまには秋の夜長に落語で粋な笑いっていうのもカッコいいと思いませんか？



目を閉じて集中するのがなんとも心地いい。

虫の声と、、、わが子の夜泣き、、、はやく寝てくれ〜〜
　
　

　
皆様、こんばんわ。

今日は久しぶりにトレーディングシステム開発について。


『勝ち負け』


この一見単純そうな言葉を投資、なかでもシステムトレードではどのように定義するでしょうか？


。。。



そう、人それぞれ違います。


スポーツや武道にルールがあり、勝ち負けを決めているのと同様で
ルール（定義）を決めなければ試合（トレード）もできません。


そして、システムトレードでルールを決めるのは自分です。
さて、ルールは決まっているでしょうか？
矛盾はないでしょうか？


勝率などをトレーディングシステムの信頼度を測る要素として取り入れている場合には特に要注意ですよね。


ここで

例えば、

『勝ち負け』を『リターンの連続』と言葉を置き換えたり。。



例えば、連続しない日付で


�@ 200円持っていて100円でエントリーし、120円でイグジットしました。（残高220円）
�A 220円持っていて100円でエントリーし、90円でイグジットしました。（残高210円）


これをグラフにしてみて違和感を感じてみてください。
ハッとすると思いますよ。
　
　

　
皆様、お疲れ様です。

関東地方では暑さが少し和らいだ感がありますが、残暑厳しいとの予報もあります。
夏バテしないように食事と水分補給はキチンとしましょう。


今日はアセットアロケーションについて。
なにやら難しそうに聞こえますが考え方は簡単です。


◆ アセットアロケーション ＝ 中長期的な投資資産をどのマーケットにどの比率で配分するか


簡単な言葉で表せますが、これの最適配分を試算するとなると話はそう簡単ではありません。

アメリカの景気後退の影響で日本の株式市場も影響を受け、株投資のみではリスクを分散できない、など今まさに本当の意味での分散投資時代到来といえると思います。
リスクとはリターンの分散と同義であり、このことは既に数学的に証明されています。リワードとリスク（リターンの分散）から作成したマトリクス表から最適なポートフォリオを数学的に計算することが可能です。

数学的に検証された最適値が存在するということは、過去の十分なデータで検証された勝率とほぼ同じような勝率が期待できると考えた場合（時間が無限大にある）、分散の最適値でトレードしていれば目標利益に到達する可能性は限りなく１に近づきます。


そうなると単なるトレードに一喜一憂することなく、全体としての投資と考えることができ自信がもてるようになります。

　
皆様、お疲れ様です。


久しぶりにトレーディングシステム開発の続きです。
最近時間がなくてサボっていたのですが、開発を再開しました。


とりあえず多市場多システムでの大量データ検証の際に問題になる株特有の株式分割に対応しました。


これで、バックテストで理論株価として連続的なデータ検証が可能になりました。
（※まだ対応してなかったのか？って感じですが。。）


この夏はトータルポートフォリオ分析を実現しようと思い、各種経済指標の相関指数と融合チャートを作成しようと思う。


とりあえずデータ取得と平行して作っていこうかな。


それから、
先日とうとうデスクトップマシンを購入しました。
GatewayのFXシリーズのマシンでコストパフォーマンスで選びました。


超スピードと超静音性能です。
マルチスレッドデータ取得には最適なマシンでかなり気に入りました。


皆さんも２台目のマシンで迷っていたら見てみてはいかが？
（私が購入した金額より更に安くなってる。。）

（ＴＳＵＫＵＭＯショップ）

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